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[23.04] 동적자산배분 결산 #4 이전부터 고민했던 내용이지만, 동적자산배분만 사용하는 투자법이 맞는지 계속 생각하고 있었다. 특히 근래 시장의 변동성이 커지면서 동적자산배분 투자를 진행하기 어려운 상황이 되었다. 그래서 전략을 수정하기로 했다. 최근에 괜찮은 투자전략이 나오기도 했고. 개인적으로 개발(?)중인 전략은 아직 완성되지 않았지만, 일단 다른 전략은 진행하고자 한다. 현재 사용 중인 전략 : 배당적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA 1. 배당적립+레버리지 모멘텀 현재 개인적으로 구상하고 있는 전략이다. 배당ETF(SCHD, XLRE)는 적립식으로 모아가고, QQQ의 레버리지 ETF를 모멘텀 전략으로 매매하는 방법이다. 3월에 배당이 있어서 그 전에 배당ETF는 목표 수량의 50%를 매수했고, 그 이후에 추가로 더 매수했.. 2023. 4. 2.
투자 진행 방향에 대한 고민 #2 지난 번에 글을 작성한 이후 계속해서 투자 전략과 방향에 대해서 고민하고 있다. 근래 몇 가지 정리한 내용을 적어보고자 한다. 1. 국내주식계좌 국내주식계좌의 경우 특별히 달라질 것은 없는데, 개인연금 계좌에 약간의 변화를 주려고 한다. 최근에 마법의 투자 시나리오(김성일 저)를 읽고 포트폴리오에 종목 추가 및 비율 조정을 할 계획이다. 이전 글에서 보면 한국형 올웨더 포트폴리오의 비중이 다음과 같다. 위의 내용을 바탕으로 ETF와 비율을 정해서 포트폴리오를 구축해놨다. 그런데 책을 읽고 조금 더 세분화하기로 했다. 우선 주식과 실물자산을 합쳐서 위험자산군으로 분류하고, 채권은 안전자산군으로 분류한 뒤, 각각 50%씩 나눴다. (채권을 안전자산으로 분류하는게 정확하진 않지만 그나마 '비교적'이니...) .. 2023. 3. 11.
[23.03] 동적자산배분 결산 #3 1월에 증시가 반등하는 듯 하더니, 2월에 다시 하락하고 있다. 2월 중순정도?까진 괜찮았는데, PCE가 높게 나오면서 강한 하락 압력을 받고 있는 것 같다. 그러다보니 손실이 발생했지만, 어차피 완벽한 수익은 없으니 이해한다. 현재 사용 중인 전략 : 종합듀얼모멘텀, VAA공격형, GTAA5, 채권동적자산 1. 종합듀얼모멘텀 지금 고민 중인 전략인데, 매도 신호가 떠서 금(GLD)를 매도했다. 목표한 예수금을 다 채우지도 못했는데 추세가 바뀌어 버리니... 좋은건가? 어쨌든 이번 달에는 현금으로만 들고간다. 매수 : X 매도 : GLD(171.005) 유지 : X 수익률 : -4.90%(실현), 0%(평가) 2. VAA 공격형 유럽증시가 상한가를 찍으면서 회복되고 있었기에 선진국 ETF인 EFA를 매수.. 2023. 3. 2.
[투자연구#1] 12개월 모멘텀 백테스트(QQQ 적립식) 어제는 거치식 방법으로 QQQ를 투자했을 때, 단순 거치식과 모멘텀 방식에 대해 비교를 해봤다. 이번에는 매달 적립식으로 투자를 했을 때에 대해 비교해보고자 한다. 1. 적립식 투자 가정 일단 기본 투자금액은 $10,000로 시작하고, 매달 $1,000를 적립한다고 가정해보자. 추가적인 가정이 있는데, 단순 적립식은 그저 1,000달러에 해당하는 QQQ의 주식 수를 매수한다. (예: QQQ가 110달러인 경우 9주만 매수) 모멘텀 방식의 경우 투자 판단 기준(모멘텀 점수 6이상이면 1, 0~5일 경우 0.5, 그 이하는 0)에 따라 나뉜다. 1와 0.5인 경우 매달 1,000달러를 100% 또는 50% 추가 매수한다. 0인 경우 추가로 매수하지 않고 현금으로만 보유한다. 사고 남은 금액도 포함시켜서 테스.. 2023. 2. 21.
[투자연구#1] 12개월 모멘텀 백테스트(QQQ 거치식) 마켓타이밍 전략을 활용하고 있으니 백테스트가 필수라는 것은 알고 있다. 백테스트를 활용할 수 있는 사이트는 많이 있고, 그 중 나는 portfolio visualizer를 주로 사용하고 있다. portfolio visualizer는 부분 유료 사이트로, 일반적인 자산배분 백테스트는 무료로 가능하다. 그 외에도 이런 저런 기능이 많이 있는데, 거의 사용하지 않는다.(사실 잘 모르겠다.) 그래서 여러 ETF를 섞어서 자산배분을 하면 어떻게 되겠다라는 백테스트가 가능하다. 그런데 한참 사용하던 나도 몰랐던 것이, 이 웹사이트에서 마켓타이밍 전략에 대한 백테스트도 지원해주는 것이었다. 그래도 미국주식을 투자한 이후로 쭉 사용하던 웹사이트였는데, 저런 기능이 있는 줄은 몰랐다. 역시 아는만큼 보인다더니... 그런.. 2023. 2. 20.
[동적자산배분 전략] 대체 ETF를 찾아보자 #1. VNQ 현재 사용 중인 동적자산배분 전략 중 GTAA5가 있다. GTAA(Global Tactical Asset Allocation), 글로벌 전술적 자산배분 전략으로 자산을 여러 종류로 나눠서 투자하는 것을 의미하...는 것 같다. 그래서 투자하는 ETF를 보면 SPY(미국), EFA(선진국), IEF(미국중기채), DBC(원자재), VNQ(미국 부동산)이 있다. 솔직히 대부분 미국에 투자하는 ETF라 왜 글로벌인지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 여러 자산군에 타이밍에 맞춰 매매한다는 전략이다. 내가 이 전략을 택한 이유는 매매 기준이 매우 단순하고(현재 가격과 10개월 이동평균선 비교), 자산군도 5개로 비교적 적기 때문이다. 일단 처음 시작이니 책에서 알려준대로 ETF를 정해서 매매를 진행했는데, 최근 더 나은.. 2023. 2. 17.
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