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[23.08] 동적자산배분 결산 #8 7월 마지막 토요일부터 휴가를 다녀오느라 포스팅이 하루 늦었다. 특별히 어디간건 아니고 분양받은 아파트에 가서 뒹굴거리다 왔다.(...) 컴퓨터도 없고 노트북도 없어서 작업이 불가능했다. 태블릿을 들고가긴 했는데 회사꺼라 개인용으로 굳이 쓰고싶지 않았다. 레버리지 모멘텀 계산을 위해 잠깐 로그인하긴 했지만 곧바로 로그아웃. 다행히 스노우볼72라는 사이트를 통해서 알려진 전략은 보유 전략을 알려주므로 그걸 보고 매매를 진행했다. 현재 사용 중인 전략 : 배당 적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA 1. 배당 적립+레버리지 모멘텀 미국시장이 뜨겁다. 덕분에 레버리지는 미쳤다. 경기침체를 이야기하더니 '웃기는 소리!'하면서 미친듯이 오르고 있다. 덕분에 레버리지ETF의 수익률은 10%대에 진입했고, SC.. 2023. 8. 2.
[국내주식]SCHD를 국내ETF로 투자하려는 이유 앞선 글에서 테스트겸 매수했던 ETF의 수량을 딱 정한 적이 있다. https://abunamja.tistory.com/30 [국내주식]계좌정리 후 재투자 재작년 ISA계좌를 개설하면서 일반계좌에 있던 주식을 ISA로 옮기려고 했다. 하지만 그게 불가능하다고 하기에, 어쩔 수 없이 당시 들고있던 주식(삼성전자우+@, 기억이 잘 안남)을 모두 팔고, ISA abunamja.tistory.com SOL미국배당다우존스는 360주, TIGER리츠부동산인프라는 120주를 매수했었다.(지금은 모두 매도했음) 딱 이렇게 정해서 매수했던 이유는 간단하다. 글을 쓸 때 SOL미국배당다우존스의 배당률은 약 3.3%이었다. 리츠는 기억 안 남... 개인적으로 배당금이 의미있는 수준이 되려면, 배당금만으로 ETF를 매수할 수.. 2023. 7. 25.
[연금계좌]포트폴리오 고민 중 현재 투자 중인 연금계좌의 포트폴리오는 다음과 같다. 공격형 자산으로 주식 40%, 금 10%를 들고 있고, 방어형 자산으로 채권 50% 중 국내, 미국을 장기, 단기로 나눠서 각각의 비율에 맞춰 투자하고 있다. 4월에 리밸런싱을 한 뒤 그대로 두고 있는 상태이다. 한동안 금이 엄청나게 오르더니 최근 많이 빠져서 수익률이 줄어들었다. 그리고 채권ETF, 특히 미국채가 죽을 쑤고 있다. 대신 주식이 많이 올라서 전체 포트폴리오는 수익 구간이긴 하다. 그런데 투자하는 종목이 많으니 관리가 좀 어렵다. 리밸런싱 할 때 신경쓸게 많으니 귀찮기도 하고, 너무 분산되어 있는 것이 아닌가 싶다. 혹시 모를 위기를 대비하기 위함이긴 하지만, 너무 위험관리만 하면 수익률을 또 놓칠 수도 있으니... 나의 노후를 위한 연.. 2023. 7. 24.
[전략 수정]XLRE 전량 매도 지난 글에 백테스트를 해보고 리츠ETF는 빼기로 결심했다. 엊그제인가 매도를 걸고 잤는데 안돼서 다시 매도를 걸었는데 금새 체결이 됐다. 내가 매도하고 나니 역시나 더 오른 상태로 종가 ㅋ 뭐, 어차피 팔고나면 쿨하게 잊어버리기 때문에 상관없다. 매입평균가 : $36.5 매도평균가 : $38.5 수익률 : 5.48% 지금 배당 적립+레버리지 모멘텀 전략을 바꿀까 고민하고 있다. 재테크 스터디에 필요한 자료를 만들다보니 해외 직투의 배당에 대해 단점이 보여서 말이다. SCHD는 최근 국내상장 ETF로도 상품이 많이 나와서 절세계좌로 투자할 수 있기 때문이다. 달러 배당도 좋긴 한데... 세금이 커서 고민된다. 이건 국내투자 쪽에 글을 쓰면서 정리해보자. 2023. 7. 20.
[투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(3) 처음 전략을 세울 때 2배 레버리지를 사용하기 때문에 가능하면 배당과 레버리지의 비율을 동일하게 맞추고 싶었다. 그런데 그러면 2:1의 비율이기 때문에 QLD는 1/3, 배당은 2/3이라는 애매한 숫자가 나오게 된다. 뭐, 그에 맞춰서 투자금액을 3의 배수로 한다면 되겠지만(...) 그건 그것대로 귀찮은 일이라서 못하겠고. 어쨌든 괴상한 신념(??) 때문에 QLD는 30%, SCHD는 60%로 투자하고, 나머지 애매한 10%는 배당에 좀 더 비중을 둬서 리츠(XLRE)로 넘겼다. 그래서 전략 내에서 각 자산의 투자 비중은 QLD 30%, SCHD 60%, XLRE 10%가 됐다. 그런데 리츠ETF가 생각보다 썩 좋은 성과를 내지는 못하는 것 같다. 백테스트를 돌릴 때 리츠를 넣는 것과 안 넣는 것에서 차.. 2023. 7. 18.
[투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(2) 지난 글에서 Portfolio Visualizer를 이용해서 10개월 이평선에 대한 타이밍 전략을 백테스트 해봤다. 하지만 해당 사이트를 사용하는 이유는 포트폴리오를 만들기 위함이고, 따라서 이평선 전략만 사용할 것도 아니다. 이런 사람들을 위해서(?)인지 이 사이트에서는 특별한 기능을 제공해주는데, 코어-위성 전략이다. 간단히 설명하면, 정적 포트폴리오를 Core로 하고, 타이밍 모델을 Satellite로 하는 전략에 대해 백테스트를 하는 것이다. 말로 설명하는 것보다 직접 하는게 더 좋으니 한 번 찾아서 해보시길 바라며... https://www.portfoliovisualizer.com/test-market-timing-model?timingModel=4&coreSatellite=true Test .. 2023. 7. 17.
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