본문 바로가기
728x90
반응형

전체 글326

[23.03] 동적자산배분 결산 #3 1월에 증시가 반등하는 듯 하더니, 2월에 다시 하락하고 있다. 2월 중순정도?까진 괜찮았는데, PCE가 높게 나오면서 강한 하락 압력을 받고 있는 것 같다. 그러다보니 손실이 발생했지만, 어차피 완벽한 수익은 없으니 이해한다. 현재 사용 중인 전략 : 종합듀얼모멘텀, VAA공격형, GTAA5, 채권동적자산 1. 종합듀얼모멘텀 지금 고민 중인 전략인데, 매도 신호가 떠서 금(GLD)를 매도했다. 목표한 예수금을 다 채우지도 못했는데 추세가 바뀌어 버리니... 좋은건가? 어쨌든 이번 달에는 현금으로만 들고간다. 매수 : X 매도 : GLD(171.005) 유지 : X 수익률 : -4.90%(실현), 0%(평가) 2. VAA 공격형 유럽증시가 상한가를 찍으면서 회복되고 있었기에 선진국 ETF인 EFA를 매수.. 2023. 3. 2.
[투자연구#1] 12개월 모멘텀 백테스트(QQQ 적립식) 어제는 거치식 방법으로 QQQ를 투자했을 때, 단순 거치식과 모멘텀 방식에 대해 비교를 해봤다. 이번에는 매달 적립식으로 투자를 했을 때에 대해 비교해보고자 한다. 1. 적립식 투자 가정 일단 기본 투자금액은 $10,000로 시작하고, 매달 $1,000를 적립한다고 가정해보자. 추가적인 가정이 있는데, 단순 적립식은 그저 1,000달러에 해당하는 QQQ의 주식 수를 매수한다. (예: QQQ가 110달러인 경우 9주만 매수) 모멘텀 방식의 경우 투자 판단 기준(모멘텀 점수 6이상이면 1, 0~5일 경우 0.5, 그 이하는 0)에 따라 나뉜다. 1와 0.5인 경우 매달 1,000달러를 100% 또는 50% 추가 매수한다. 0인 경우 추가로 매수하지 않고 현금으로만 보유한다. 사고 남은 금액도 포함시켜서 테스.. 2023. 2. 21.
[투자연구#1] 12개월 모멘텀 백테스트(QQQ 거치식) 마켓타이밍 전략을 활용하고 있으니 백테스트가 필수라는 것은 알고 있다. 백테스트를 활용할 수 있는 사이트는 많이 있고, 그 중 나는 portfolio visualizer를 주로 사용하고 있다. portfolio visualizer는 부분 유료 사이트로, 일반적인 자산배분 백테스트는 무료로 가능하다. 그 외에도 이런 저런 기능이 많이 있는데, 거의 사용하지 않는다.(사실 잘 모르겠다.) 그래서 여러 ETF를 섞어서 자산배분을 하면 어떻게 되겠다라는 백테스트가 가능하다. 그런데 한참 사용하던 나도 몰랐던 것이, 이 웹사이트에서 마켓타이밍 전략에 대한 백테스트도 지원해주는 것이었다. 그래도 미국주식을 투자한 이후로 쭉 사용하던 웹사이트였는데, 저런 기능이 있는 줄은 몰랐다. 역시 아는만큼 보인다더니... 그런.. 2023. 2. 20.
[동적자산배분 전략] 대체 ETF를 찾아보자 #1. VNQ 현재 사용 중인 동적자산배분 전략 중 GTAA5가 있다. GTAA(Global Tactical Asset Allocation), 글로벌 전술적 자산배분 전략으로 자산을 여러 종류로 나눠서 투자하는 것을 의미하...는 것 같다. 그래서 투자하는 ETF를 보면 SPY(미국), EFA(선진국), IEF(미국중기채), DBC(원자재), VNQ(미국 부동산)이 있다. 솔직히 대부분 미국에 투자하는 ETF라 왜 글로벌인지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 여러 자산군에 타이밍에 맞춰 매매한다는 전략이다. 내가 이 전략을 택한 이유는 매매 기준이 매우 단순하고(현재 가격과 10개월 이동평균선 비교), 자산군도 5개로 비교적 적기 때문이다. 일단 처음 시작이니 책에서 알려준대로 ETF를 정해서 매매를 진행했는데, 최근 더 나은.. 2023. 2. 17.
투자 진행 방향에 대한 고민 #1 현재 나는 국내주식과 미국주식으로 양분화해서 투자를 진행하고 있다. 지금 진행하고 있는 투자방법에 대해 고민하는 것이 있어 글로 남긴다. 1. 국내주식계좌 국내주식 계좌의 경우 ISA와 개인연금으로 운영 중이고, 이 중 ISA에 있는 주식은 개별주 투자이다. 국내 주식 중 우량 기업의 배당을 받을 목적으로 계좌를 만들고 매수했지만, 너무 긴 배당 주기(6개월 또는 1년)와 개별 회사에 대한 불신으로 적절한 시점이 되면 모두 매도할 생각이다. ISA 계약기간이 24년까지라서 그 기간 중에 이것저것 시도해 볼 생각이긴 한데, 주력으로 진행할 것은 아니다. 그리고 개인연금의 경우, 강환국 작가의 책과 유튜브, 삼프로 강좌를 통해 접한 한국형 올웨더 포트폴리오를 구성해서 자산배분을 진행하고 있다. 즉, 개인연금.. 2023. 2. 16.
[23.02] 동적자산배분 결산 #2 23년에 들어서자 1월에 한국, 미국 모두 증시가 오르고 있다. 침체가 온다는데 갑작스레 오르니 한편으로 걱정되기는 하지만, 일단 전략을 계속 진행하기로 한다. 현재 사용 중인 전략 : 종합듀얼모멘텀, VAA공격형, GTAA5, 채권동적자산 1. 종합듀얼모멘텀 처음으로 매수 신호가 떴다. 그것도 금(GLD)에서. 이렇게 보니 아무리 주가가 많이 올랐다 하더라도 1년 전과 비교하면 가격은 여전히 안 올라왔구나가 보여진다. 왜 금을 사라는지는 모르겠지만, 일단 전략에 따르기로 한다. 참고로 이 계좌에는 아직 예수금이 원하는 만큼 안 채워졌으니 매수 신호가 더 뜨면 추가 금액을 투입해야겠다. 매수 : GLD(179.57) 매도 : X 유지 : X 수익률 : 0%(실현), 0%(평가) 2. VAA 공격형 전략을.. 2023. 2. 2.
728x90
반응형

티스토리툴바