백테스트에 유용한 사이트 소개

동적자산배분을 알게 된 이후 강환국 작가의 책과 유튜브에 소개된 몇 개의 전략을 따라하기 시작했다.

간단한 전략은 따라하기 편하지만, 조금 복잡한 경우에는 별도의 계산과정을 거쳐야한다.

예를 들어 모멘텀 계산을 하는 경우 해당 ETF의 주가를 필요한 개월에 따라 찾아서 계산해야 한다.

이걸 조금 더 편하게 하기 위해서 엑셀이나 스프레드시트를 활용하긴 하지만, 그래도 수작업을 해야하는 것은 변함이 없다.

워낙 귀찮아서 자동으로 할 수 있는 스프레드시트 함수를 찾아서 적용했는데, 수정주가를 반영하지 못하니 잘 안 맞는 경우가 생기기도 했다.

하지만 코딩을 할 줄 모르는 나...

별다른 방법이 없으니 일일이 수정주가를 찾아서 입력해 계산하고 있다.

어휴 귀찮아라...(출처 : 네이트 뉴스)

하지만 나만 이런 불편함을 느끼는 것이 아닐터.

수많은 능력자들이 이런 불편함을 없애고자 사이트를 만들어놨다.

내가 모르는 사이트나 프로그램이 많겠지만, 일단 내가 자주 사용하는 사이트부터 알려주고자 한다.

 

1. Portfolio Visualizer

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

이미 다른 글에서도 많이 소개했던 사이트다.

몇 년 전 한참 ETF에 대해 공부할 때 알게되어 그 때부터 쭉 사용하고 있는 사이트다.

이 사이트는 미국에 상장되어 있는 주식과 ETF, 뮤추얼펀드 등을 검색하고 백테스트를 진행할 수 있도록 도와준다.

나는 주로 간단한 자산배분에 대해서만 백테스트를 진행하는데, 멤버십을 가입하면 좀 더 많은 기능을 활용할 수 있다.

해보진 않았는데 엑셀로 데이터를 올려서 동적 자산배분도 할 수 있는 것으로 보인다.

한 번 해보려고 했는데 뭔가 계속 오류가 떠서 포기... 나중에 다시 찾아보고 해봐야겠다.

어쨌든 자산배분에 관심있는 사람은 백테스트를 활용하는데 정말 유용한 사이트이다.

사이트가 전부 영어이고 미국에 상장된 상품에 대해서만 백테스트를 할 수 있는게 단점이라면 단점이지만,

어차피 투자는 미국에 하는게 좋고, 사이트가 영어라도 사용하는 기능은 한정적이니 크게 문제되지 않는다.

백테스트를 하고 싶다면 필수로 알아야하는 사이트라고 할 수 있다.

 

2. ETF Research Center

https://www.etfrc.com/

ETF Research Center

해당 사이트에는 여러가지 기능이 있는데 내가 사용하는 것은 딱 한 가지다.

바로 Fund Overlap이다.

예전에 ETF를 한창 비교할 때, 두 ETF가 가지고 있는 종목이 얼마나 중복되는지 알고싶었다.

당시 자주 방문하던 사이트(ETF.com, ETFdb.com 등)에서는 이런 기능이 없었기에 실제로 구현하면 좋겠다는 생각을 했다.

그리고 안타깝게도(?) 이미 그런 기능을 하는 사이트를 찾아냈다.

위 사이트에 들어가서 좌측에 ETF Tools - Fund Overlap을 선택하면 활용할 수 있다.

해당 탭을 선택한 뒤 두 ETF의 티커를 입력하고 Find Overlap를 누르면(그냥 엔터를 쳐도 된다)

그 아래에 몇 개의 종목이 겹치는지 알려준다.

위의 사진을 보면 SPY와 QQQ를 비교했는데, 총 82개의 주식이 겹친다고 알려준다.

그리고 해당 종목이 ETF에서 차지하는 비율은 SPY가 16.3%, QQQ가 82.0%임을 보여준다.

추가로 겹치는 종목이 얼마의 비중을 차지하는지도 보여준다.

심층적으로 분석하면 의미가 있겠지만 난 그정도로 실력이 있지는 않으므로 패스.

어쨌든 이 사이트는 여러 ETF로 포트폴리오를 꾸릴 때 아주 유용하다.

참고로 내가 좋아하는 조합인 SCHD+QQQ의 경우 겹치는 종목이 8개 밖에 없다.(비중은 11%)

 

3. 스노우볼72

https://snowball72.com/

스노우볼72 - 원칙을 투자로 연결하는

이 사이트는 가장 최근에 알게되었고, 만들어진 것도 위 2개의 사이트에 비하면 가장 최신이다.

거기다 한국 사이트이다!

해당 사이트를 알게되고 방문했을 때, 여기는 자산배분에 진심이구나를 느끼고 곧바로 가입했다.

웬만해서는 무료가입조차 싫어하는 내가 알게되자마자 바로 가입을 했으니, 얼마나 매력이 높은지는 말하지 않아도 알리라.

이 곳에는 잘 알려진 자산배분 전략에 대해 소개하고 백테스트와 결과 해석 등을 제공해주고 있다.

또한, 자신이 ETF를 선택해서 직접 전략을 세우고 백테스트도 할 수 있다.

그리고 가장 좋은 점은 해당 전략을 따라할 때 이번 달에는 무엇을 사야하는지도 알려준다는 점이다.

이 사이트를 알게되었어도 한동안 나는 계속 수작업으로 모멘텀 계산을 했는데,

그 이유는 내가 직접 해야 그래도 배우는 것이 있다라는 생각과 함께 그래도 믿지 못한다는 생각이 있어서였다.

하지만 최근 내가 잘못 계산한 점이 있었고, 이 사이트의 결과가 정확했다는 것을 알게 된 이후 해당 사이트에 신뢰가 생겼다.

물론 아직까진 직접 계산을 하기는 하지만 그래도 이 사이트를 한 번 더 참고하고 비교하게 됐다.

아마 앞으로는 알려진 투자 전략에 대해서는 이 곳의 결과만 보고 진행하지 않을까 싶다.

 

 

아마 내가 모르는 백테스트를 활용하는 사이트가 더 있을 수 있다.

물론 아는 곳도 있다.(예 : 퀀터스, 젠포트 등...)

하지만 뭔가 직관적이지 않고 나랑 잘 맞지 않는 것 같아서 이용하지는 않는다.

어쨌든 위에 소개한 사이트를 잘 활용하면 자신에게 맞는 포트폴리오를 구축할 수 있을 것이다.

앞으로 더 찾게되면 글을 추가로 쓰든 내용을 추가하든 해야겠다.