반응형 백테스트9 [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(1) 오랜만에 쓰는 글이지만, 백테스트는 오래 전에 했던 내용이다. 개인적으로 엑셀을 활용하는 것은 아무래도 한계가 있으니 더 잘 짜여진 Portfolio Visualizer를 사용해서 백테스트하는 것이 더 신뢰도가 높다고 생각한다. 이 사이트를 안지는 꽤 됐지만 그동안은 정적 자산배분에 대해서만 백테스트를 돌렸다. 다른 기능은 뭔지 잘 모르겠고 마켓타이밍이란 것도 몰랐으니 쓸 일이 없었다. 그런데 마켓타이밍 전략을 알게되고, 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 일부 지원한다는 것을 알게 되었다. 그래서 확인해보니 사용할 수 있는 기능이 있었다. 여러가지 방법을 지원해주는 것 같은데, 다른 것들은 잘 모르겠다. 내가 많은 전략을 이해한 것도 아니고 극히 일부의 전략만 따라하기에 어떻게 사용해야할 지 모르기 때문.. 2023. 7. 14. [투자연구#0]백테스트 비교(Excel & Portfolio Visualizer) 지금까지 포스팅을 몇 가지 했는데, 모두 엑셀을 통해서 백테스트를 진행했다. 내가 파이썬과 같이 프로그래밍을 할 수 있는 수준도 아니므로 코딩같은 건 꿈도 못 꾸고, 그나마 엑셀을 조금 다루는데(잘 하는 것도 아니다), 다행히 엑셀에서는 주식과 관련된 함수를 제공한다. 그래서 나름 함수를 찾고 알고리즘을 찾아서 백테스트를 할 수 있도록 엑셀을 만들었다. 그리고 이를 바탕으로 블로그 글을 작성해왔다. 그런데 문득 생각해보니 가장 기본적인 것을 하지 않았다. 내가 엑셀로 진행한 백테스트를 검증해보지 않은 것, 즉 Reference가 있음에도 나의 결과를 그와 비교하지 않은 것이다. (논문을 쓰는 거였다면 진작에 까였겠지.) 이렇게 생각이 났으니 바로 실행해보자. 엑셀 함수를 고치는 것도 크게 어렵진 않으니 .. 2023. 4. 24. [투자연구#1] 12개월 모멘텀 백테스트(QQQ 거치식) 마켓타이밍 전략을 활용하고 있으니 백테스트가 필수라는 것은 알고 있다. 백테스트를 활용할 수 있는 사이트는 많이 있고, 그 중 나는 portfolio visualizer를 주로 사용하고 있다. portfolio visualizer는 부분 유료 사이트로, 일반적인 자산배분 백테스트는 무료로 가능하다. 그 외에도 이런 저런 기능이 많이 있는데, 거의 사용하지 않는다.(사실 잘 모르겠다.) 그래서 여러 ETF를 섞어서 자산배분을 하면 어떻게 되겠다라는 백테스트가 가능하다. 그런데 한참 사용하던 나도 몰랐던 것이, 이 웹사이트에서 마켓타이밍 전략에 대한 백테스트도 지원해주는 것이었다. 그래도 미국주식을 투자한 이후로 쭉 사용하던 웹사이트였는데, 저런 기능이 있는 줄은 몰랐다. 역시 아는만큼 보인다더니... 그런.. 2023. 2. 20. 이전 1 2 다음 반응형
